PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с FILL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXCFILL
Дох-ть с нач. г.9.39%5.58%
Дох-ть за 1 год12.57%8.76%
Дох-ть за 3 года17.27%14.29%
Дох-ть за 5 лет10.96%9.92%
Дох-ть за 10 лет4.19%4.11%
Коэф-т Шарпа0.790.53
Коэф-т Сортино1.150.81
Коэф-т Омега1.141.10
Коэф-т Кальмара1.150.65
Коэф-т Мартина2.721.56
Индекс Язвы4.69%5.54%
Дневная вол-ть16.19%16.21%
Макс. просадка-67.88%-65.98%
Текущая просадка-4.42%-8.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IXC и FILL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IXC и FILL

С начала года, IXC показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у FILL с доходностью 5.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 4.19%, а акции FILL немного отстают с 4.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.12%
-6.65%
IXC
FILL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и FILL

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FILL в 0.39%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c FILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.72
FILL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.56

Сравнение коэффициента Шарпа IXC и FILL

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FILL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и FILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
0.53
IXC
FILL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и FILL

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности FILL в 4.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.66%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
4.04%4.16%4.82%3.93%3.97%5.71%3.17%3.10%2.75%3.41%2.43%2.46%

Просадки

Сравнение просадок IXC и FILL

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, примерно равная максимальной просадке FILL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и FILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.42%
-8.63%
IXC
FILL

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и FILL

iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) имеют волатильность 4.74% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
4.59%
IXC
FILL