PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с FILL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и FILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
-2.32%
IXC
FILL

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у FILL с доходностью 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции FILL немного отстают с 4.37%.


IXC

С начала года

12.34%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

3.12%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

11.88%

10 лет (среднегодовая)

4.52%

FILL

С начала года

8.36%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.96%

5 лет (среднегодовая)

10.88%

10 лет (среднегодовая)

4.37%

Основные характеристики


IXCFILL
Коэф-т Шарпа0.800.56
Коэф-т Сортино1.160.84
Коэф-т Омега1.141.10
Коэф-т Кальмара1.160.67
Коэф-т Мартина2.711.56
Индекс Язвы4.74%5.76%
Дневная вол-ть16.01%16.06%
Макс. просадка-67.88%-65.98%
Текущая просадка-1.84%-6.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и FILL

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FILL в 0.39%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IXC и FILL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c FILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.800.56
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.160.84
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.10
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.160.67
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.711.56
IXC
FILL

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FILL равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и FILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
0.56
IXC
FILL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и FILL

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FILL в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
3.94%4.16%4.82%3.93%3.97%5.71%3.17%3.10%2.75%3.41%2.43%2.46%

Просадки

Сравнение просадок IXC и FILL

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, примерно равная максимальной просадке FILL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и FILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-6.22%
IXC
FILL

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и FILL

iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) имеют волатильность 3.91% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.74%
IXC
FILL