PortfoliosLab logo
Сравнение IXC с FILL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXC и FILL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IXC и FILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.13%
40.46%
IXC
FILL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXC:

-0.46

FILL:

-0.66

Коэф-т Сортино

IXC:

-0.47

FILL:

-0.76

Коэф-т Омега

IXC:

0.93

FILL:

0.90

Коэф-т Кальмара

IXC:

-0.53

FILL:

-0.64

Коэф-т Мартина

IXC:

-1.55

FILL:

-1.57

Индекс Язвы

IXC:

6.54%

FILL:

9.44%

Дневная вол-ть

IXC:

22.05%

FILL:

22.51%

Макс. просадка

IXC:

-67.88%

FILL:

-65.98%

Текущая просадка

IXC:

-11.50%

FILL:

-16.23%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FILL с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 3.89%, а акции FILL немного отстают с 3.80%.


IXC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-10.72%

5 лет

20.59%

10 лет

3.89%

FILL

С начала года

-1.94%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-15.50%

5 лет

19.24%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и FILL

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FILL в 0.39%.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%
График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FILL: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXC и FILL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

FILL
Ранг риск-скорректированной доходности FILL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FILL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXC c FILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXC: -0.46
FILL: -0.66
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXC: -0.47
FILL: -0.76
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXC: 0.93
FILL: 0.90
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXC: -0.53
FILL: -0.64
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXC: -1.55
FILL: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FILL равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и FILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.66
IXC
FILL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и FILL

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FILL в 4.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXC
iShares Global Energy ETF
4.60%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
4.44%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%2.44%

Просадки

Сравнение просадок IXC и FILL

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, примерно равная максимальной просадке FILL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и FILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-16.23%
IXC
FILL

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и FILL

iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) имеют волатильность 15.49% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
15.70%
IXC
FILL