PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IXC с BGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXC с BGR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR).

IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXC или BGR.

Корреляция

Корреляция между IXC и BGR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IXC и BGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXC:

-0.28

BGR:

0.15

Коэф-т Сортино

IXC:

-0.25

BGR:

0.29

Коэф-т Омега

IXC:

0.96

BGR:

1.04

Коэф-т Кальмара

IXC:

-0.34

BGR:

0.14

Коэф-т Мартина

IXC:

-1.04

BGR:

0.51

Индекс Язвы

IXC:

6.30%

BGR:

4.90%

Дневная вол-ть

IXC:

22.16%

BGR:

20.42%

Макс. просадка

IXC:

-67.88%

BGR:

-72.56%

Текущая просадка

IXC:

-8.56%

BGR:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у BGR с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции BGR по среднегодовой доходности: 4.41% против 2.16% соответственно.

IXC

С начала года

2.65%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-3.55%

1 год

-6.21%

5 лет

21.16%

10 лет

4.41%

BGR

С начала года

4.22%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-1.38%

1 год

3.11%

5 лет

20.47%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXC и BGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BGR
Ранг риск-скорректированной доходности BGR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXC c BGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BGR равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и BGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и BGR

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности BGR в 7.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXC
iShares Global Energy ETF		4.45%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.57%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%13.83%

Просадки

Сравнение просадок IXC и BGR

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки BGR в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и BGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и BGR

iShares Global Energy ETF (IXC) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеют волатильность 5.73% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...