PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с BGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с BGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index, while BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) is a stock. Over the past 10 years, IXC returned 10.29%/yr vs 8.56%/yr for BGR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности IXC и BGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у BGR с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции BGR по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.56% соответственно.

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%

BGR

1 день
0.63%
1 месяц
-3.95%
С начала года
22.44%
6 месяцев
19.36%
1 год
37.77%
3 года*
18.67%
5 лет*
17.50%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и BGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		22.44%17.34%8.07%5.73%38.90%40.25%-34.78%23.32%-21.21%5.18%

Correlation

The correlation between IXC and BGR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г.

0.82

The correlation between IXC and BGR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

BlackRock Energy and Resources Trust

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM
Часто сравнивают с BGR:
BGR с XFLTBGR с XLEBGR с BCXBGR с JEPIBGR с QYLDBGR с SCHDBGR с CTA

Доходность на риск

IXC vs. BGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BGR
Ранг доходности на риск BGR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c BGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCBGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.95

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.35

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.88

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

11.91

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. BGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа BGR равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и BGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCBGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.95

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IXC и BGR

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки BGR в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и BGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCBGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-72.74%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.79%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-18.25%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-24.81%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-66.16%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.47%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-20.25%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и BGR

iShares Global Energy ETF (IXC) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеют волатильность 7.50% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCBGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.41%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

17.41%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

19.50%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

22.87%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

26.85%

0.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и BGR

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BGR в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.27%8.62%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and BGR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to BGR (7.41%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs BGR's -72.74%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и BGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор