Сравнение IWY с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
IWY и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWY или VONE.
Доходность
Сравнение доходности IWY и VONE
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 24.20%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции VONE по среднегодовой доходности: 17.41% против 12.84% соответственно.
IWY
29.23%
1.55%
13.28%
35.29%
20.44%
17.41%
VONE
24.20%
1.08%
11.62%
32.50%
15.06%
12.84%
Основные характеристики
| IWY | VONE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 17.19 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 12.30% |
| Макс. просадка | -32.68% | -34.67% |
| Текущая просадка | -2.88% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и VONE
IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWY и VONE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWY c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и VONE
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VONE в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.50% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.22% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и VONE
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и VONE
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.