PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWY с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWY с VONE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).

IWY и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWY или VONE.

Корреляция

Корреляция между IWY и VONE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWY и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWY:

0.65

VONE:

0.67

Коэф-т Сортино

IWY:

1.17

VONE:

1.18

Коэф-т Омега

IWY:

1.16

VONE:

1.17

Коэф-т Кальмара

IWY:

0.81

VONE:

0.78

Коэф-т Мартина

IWY:

2.59

VONE:

2.95

Индекс Язвы

IWY:

7.21%

VONE:

5.03%

Дневная вол-ть

IWY:

25.34%

VONE:

19.50%

Макс. просадка

IWY:

-32.68%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

IWY:

-5.07%

VONE:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции VONE по среднегодовой доходности: 17.00% против 12.41% соответственно.

IWY

С начала года

-1.37%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

0.64%

1 год

16.21%

5 лет

19.75%

10 лет

17.00%

VONE

С начала года

1.04%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

0.07%

1 год

12.95%

5 лет

17.22%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWY и VONE

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWY и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWY c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и VONE

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VONE в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.42%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.22%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IWY и VONE

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и VONE

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...