PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с VONE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 19.57%/yr vs 15.24%/yr for VONE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWY charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности IWY и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции VONE по среднегодовой доходности: 19.57% против 15.24% соответственно.

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и VONE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%

Correlation

The correlation between IWY and VONE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between IWY and VONE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и VONE

Секторы
IWY
VONE

Технологии

54.9%
33.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.3%

Здравоохранение

6.6%
8.7%

Финансовые услуги

5.6%
11.9%

Промышленность

4.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.3%
2.2%

Сырьевые материалы

0.3%
2.0%

Энергетика

0.0%
3.7%

Технологии

IWY
54.9%
VONE
33.9%

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
VONE
10.9%

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
VONE
10.3%

Здравоохранение

IWY
6.6%
VONE
8.7%

Финансовые услуги

IWY
5.6%
VONE
11.9%

Промышленность

IWY
4.0%
VONE
9.2%

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
VONE
4.8%

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
VONE
2.3%

Недвижимость

IWY
0.3%
VONE
2.2%

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
VONE
2.0%

Энергетика

IWY
0.0%
VONE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

IWY vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.32

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.19

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.14

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

14.49

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYVONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.32

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.85

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IWY и VONE

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-34.66%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-8.85%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-19.06%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-25.12%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-34.66%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.27%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.91%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

1.92%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и VONE

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.77%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.00%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.97%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

17.08%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

18.25%

+2.72%

Сравнение комиссий IWY и VONE

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и VONE

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VONE в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IWY and VONE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to VONE (2.77%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs VONE's -34.66%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 15.24% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

VONE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.33% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while VONE is Large Cap Blend Equities. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while VONE tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.08% for VONE.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор