Сравнение IWRD.AS с SWDA.L
IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWRD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.AS returned 12.50%/yr vs 12.82%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWRD.AS charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWRD.AS торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWRD.AS показывает доходность 10.92%, а SWDA.L немного выше – 10.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWRD.AS имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции SWDA.L немного впереди с 12.82%.
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 29.11% | -4.38% | 7.51% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between IWRD.AS and SWDA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г. | 0.86 |
The correlation between IWRD.AS and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
SWDA.L
Сравнение IWRD.AS c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.AS | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.63 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 14.82 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.AS | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и SWDA.L
Максимальная просадка IWRD.AS за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.AS и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.AS | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -33.00% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -6.53% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -20.55% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -20.55% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -33.00% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.31% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.60% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и SWDA.L
iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IWRD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.22% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.56% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 10.88% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.07% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.15% | +0.01% |
Сравнение комиссий IWRD.AS и SWDA.L
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и SWDA.L
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IWRD.AS and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.AS and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.AS и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор