Сравнение IWRD.AS с R1GR.AS
IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) and R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Both are passively managed. Over the past year, IWRD.AS returned 23.48% vs 23.23% for R1GR.AS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWRD.AS charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for R1GR.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и R1GR.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWRD.AS торгуется в EUR, в то время как R1GR.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GR.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWRD.AS показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у R1GR.AS с доходностью 7.67%.
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
R1GR.AS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и R1GR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 3.49% |
R1GR.AS iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF | 7.67% | 3.62% | 43.99% | 6.17% |
Correlation
The correlation between IWRD.AS and R1GR.AS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between IWRD.AS and R1GR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
R1GR.AS
Сравнение IWRD.AS c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.AS | R1GR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.56 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 4.39 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.AS | R1GR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.44 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.15 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и R1GR.AS
Максимальная просадка IWRD.AS за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки R1GR.AS в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.AS и R1GR.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.AS | R1GR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -27.06% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -14.67% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.39% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.95% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.26% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и R1GR.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | R1GR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.11% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 11.20% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 15.90% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 19.57% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 19.57% | -4.41% |
Сравнение комиссий IWRD.AS и R1GR.AS
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии R1GR.AS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и R1GR.AS
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
R1GR.AS iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWRD.AS and R1GR.AS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IWRD.AS is categorized as Global Equities, while R1GR.AS is Large Cap Growth Equities. IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.AS and 0.18% for R1GR.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.AS и R1GR.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор