Сравнение IWRD.AS с CSPX.AS
IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.AS returned 12.50%/yr vs 14.96%/yr for CSPX.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWRD.AS charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWRD.AS показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции IWRD.AS уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.96% соответственно.
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 29.11% | -4.38% | 7.51% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
Correlation
The correlation between IWRD.AS and CSPX.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.97 |
The correlation between IWRD.AS and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
CSPX.AS
Сравнение IWRD.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.AS | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.57 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 12.76 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка IWRD.AS за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.AS и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -33.65% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -7.11% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -23.37% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -23.37% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -33.65% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.40% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.28% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.00% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и CSPX.AS
iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеют волатильность 2.65% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.59% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.37% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 11.26% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 15.13% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.05% | -0.89% |
Сравнение комиссий IWRD.AS и CSPX.AS
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и CSPX.AS
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IWRD.AS and CSPX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IWRD.AS is categorized as Global Equities, while CSPX.AS is S&P 500. IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.AS and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.AS и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор