Сравнение IWQU.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IWQU.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWQU.L или VTI.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и VTI
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции IWQU.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.59% соответственно.
IWQU.L
17.87%
-2.26%
5.85%
25.24%
12.02%
10.41%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| IWQU.L | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 12.51% |
| Макс. просадка | -33.05% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.72% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWQU.L и VTI
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IWQU.L и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWQU.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и VTI
IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и VTI
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.