PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.48%
10.52%
IWO
SCHD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWO показывает доходность 17.26%, а SCHD немного ниже – 16.58%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.44% соответственно.


IWO

С начала года

17.26%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

10.48%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

8.26%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


IWOSCHD
Коэф-т Шарпа1.602.41
Коэф-т Сортино2.283.46
Коэф-т Омега1.271.42
Коэф-т Кальмара1.053.46
Коэф-т Мартина8.4313.08
Индекс Язвы4.07%2.04%
Дневная вол-ть21.39%11.08%
Макс. просадка-60.10%-33.37%
Текущая просадка-10.51%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWO и SCHD

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IWO и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.602.41
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.283.46
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.42
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.053.46
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4313.08
IWO
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.41
IWO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и SCHD

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHD в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.62%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IWO и SCHD

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.51%
-1.27%
IWO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и SCHD

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
3.60%
IWO
SCHD