PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMO.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMO.L с ISAC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.L returned 15.25%/yr vs 12.38%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции ISAC.L по среднегодовой доходности: 15.25% против 12.38% соответственно.

IWMO.L

1 день
-2.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.81%
6 месяцев
20.32%
1 год
30.07%
3 года*
28.54%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.25%

ISAC.L

1 день
-1.54%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.38%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		18.81%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		9.82%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.75%-9.73%24.40%

Correlation

The correlation between IWMO.L and ISAC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between IWMO.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMO.L и ISAC.L

Секторы
IWMO.L
ISAC.L

Технологии

26.0%
33.9%

Промышленность

18.7%
9.0%

Финансовые услуги

13.1%
17.3%

Здравоохранение

10.7%
7.8%

Энергетика

10.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.6%

Сырьевые материалы

6.0%
2.9%

Коммунальные услуги

3.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.4%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Технологии

IWMO.L
26.0%
ISAC.L
33.9%

Промышленность

IWMO.L
18.7%
ISAC.L
9.0%

Финансовые услуги

IWMO.L
13.1%
ISAC.L
17.3%

Здравоохранение

IWMO.L
10.7%
ISAC.L
7.8%

Энергетика

IWMO.L
10.6%
ISAC.L
3.6%

Коммуникационные услуги

IWMO.L
6.8%
ISAC.L
8.6%

Сырьевые материалы

IWMO.L
6.0%
ISAC.L
2.9%

Коммунальные услуги

IWMO.L
3.7%
ISAC.L
2.2%

Потребительский циклический сектор

IWMO.L
1.6%
ISAC.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

IWMO.L
1.5%
ISAC.L
4.4%

Недвижимость

IWMO.L
1.4%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

IWMO.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMO.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.10

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.11

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.00

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

12.53

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMO.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMO.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и ISAC.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMO.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-33.82%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.77%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-16.56%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

-26.07%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

-33.82%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.25%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.64%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.10%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и ISAC.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMO.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.89%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

9.90%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

12.50%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

15.58%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.95%

+2.06%

Сравнение комиссий IWMO.L и ISAC.L

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и ISAC.L

Ни IWMO.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWMO.L and ISAC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.

IWMO.L is categorized as Momentum, while ISAC.L is Global Equities. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор