PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMI с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с VTWO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

IWMI и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или VTWO.

Корреляция

Корреляция между IWMI и VTWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IWMI:

20.95%

VTWO:

24.40%

Макс. просадка

IWMI:

-23.88%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

IWMI:

-10.33%

VTWO:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -4.75%.

IWMI

С начала года

-3.32%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

-7.50%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTWO

С начала года

-4.75%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-7.62%

1 год

2.23%

5 лет

12.50%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMI и VTWO

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMI и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMI c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и VTWO

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности VTWO в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.54%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.36%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и VTWO

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и VTWO

Загрузка...