Сравнение IWM с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWM и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWV.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWV
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 8.53% против 12.51% соответственно.
IWM
16.07%
3.98%
12.48%
32.08%
9.30%
8.53%
IWV
24.59%
1.78%
12.44%
32.40%
14.83%
12.51%
Основные характеристики
| IWM | IWV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.82 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 3.82% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 20.97% | 12.54% |
| Макс. просадка | -59.05% | -55.61% |
| Текущая просадка | -4.46% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWV
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWV
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IWV в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWV
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWV
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.