Сравнение IWFS.L с PACW.L
IWFS.L (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - IWFS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IWFS.L returned 18.25% vs 30.12% for PACW.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFS.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFS.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFS.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFS.L показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
IWFS.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.00%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFS.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFS.L iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 6.39% | 8.15% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between IWFS.L and PACW.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between IWFS.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFS.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
IWFS.L
PACW.L
Сравнение IWFS.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFS.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.27 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 17.43 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFS.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.89 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.24 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IWFS.L и PACW.L
Максимальная просадка IWFS.L за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFS.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFS.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -17.68% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -7.06% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.46% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.02% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.73% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFS.L и PACW.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) составляет 2.53%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что IWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFS.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.93% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.75% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 10.42% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.91% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.91% | +0.48% |
Сравнение комиссий IWFS.L и PACW.L
IWFS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFS.L и PACW.L
IWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IWFS.L iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
IWFS.L and PACW.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IWFS.L.
IWFS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IWFS.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для IWFS.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор