Сравнение IWFS.L с IUIT.L
IWFS.L (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWFS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFS.L returned 8.93%/yr vs 26.95%/yr for IUIT.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFS.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFS.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFS.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFS.L показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции IWFS.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 8.93% против 26.95% соответственно.
IWFS.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.93%
IUIT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам IWFS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFS.L iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 5.85% | 13.13% | 7.64% | 9.74% | -8.21% | 13.88% | 7.33% | 19.31% | -9.50% | 13.28% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 20.25% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.17% | 4.43% | 26.01% |
Correlation
The correlation between IWFS.L and IUIT.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between IWFS.L and IUIT.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IWFS.L и IUIT.L
Секторы
IWFS.L
IUIT.L
Промышленность
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Промышленность
IWFS.L
IUIT.L
Финансовые услуги
IWFS.L
IUIT.L
-
Технологии
IWFS.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
IWFS.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
IWFS.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
IWFS.L
IUIT.L
-
Недвижимость
IWFS.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
IWFS.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
IWFS.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
IWFS.L
IUIT.L
-
Энергетика
IWFS.L
IUIT.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IWFS.L
IUIT.L
Сравнение IWFS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.83 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.16 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.09 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.17 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IWFS.L и IUIT.L
Максимальная просадка IWFS.L за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFS.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -28.01% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -16.96% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -28.01% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -28.01% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | -28.01% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -5.38% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.16% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 6.71% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) составляет 2.20%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что IWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 8.16% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 15.58% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 20.51% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 22.85% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 22.19% | -7.81% |
Сравнение комиссий IWFS.L и IUIT.L
IWFS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFS.L и IUIT.L
Ни IWFS.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFS.L and IUIT.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IWFS.L.
IWFS.L is categorized as Global Equities, while IUIT.L is Technology Equities. IWFS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for IWFS.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IWFS.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор