PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWFQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFQ.L returned 10.98%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFQ.L показывает доходность 9.49%, а LGGL.L немного выше – 9.94%.

IWFQ.L

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.42%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.95%

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		9.49%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-6.45%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and LGGL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between IWFQ.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFQ.L и LGGL.L

Секторы
IWFQ.L
LGGL.L

Технологии

30.8%
31.5%

Финансовые услуги

14.9%
15.2%

Промышленность

10.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.2%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IWFQ.L
30.8%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

IWFQ.L
14.9%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

IWFQ.L
10.2%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

IWFQ.L
9.5%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

IWFQ.L
9.0%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

IWFQ.L
9.0%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWFQ.L
5.0%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

IWFQ.L
4.0%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWFQ.L
3.3%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

IWFQ.L
2.6%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

IWFQ.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с MWMIXIWFQ.L с GOGB.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

IWFQ.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFQ.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.20

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.99

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

14.61

-0.42

IWFQ.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и LGGL.L

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-25.97%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.59%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-19.24%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-19.24%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.31%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-3.27%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.81%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и LGGL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.66%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.86%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.42%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

11.95%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

14.52%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.26%

+1.02%

Сравнение комиссий IWFQ.L и LGGL.L

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и LGGL.L

Ни IWFQ.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and LGGL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор