PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWFQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFQ.L returned 13.14%/yr vs 13.91%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFQ.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IWFQ.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 13.14% против 13.91% соответственно.

IWFQ.L

1 день
0.95%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.16%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.14%

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.07%
1 год
27.10%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.70%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%12.47%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.24%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%12.15%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and IWDA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between IWFQ.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFQ.L и IWDA.L

Секторы
IWFQ.L
IWDA.L

Технологии

32.2%
32.9%

Финансовые услуги

14.1%
14.9%

Промышленность

9.8%
9.7%

Здравоохранение

9.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Энергетика

4.2%
3.9%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

IWFQ.L
32.2%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

IWFQ.L
14.1%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

IWFQ.L
9.8%
IWDA.L
9.7%

Здравоохранение

IWFQ.L
9.4%
IWDA.L
8.6%

Коммуникационные услуги

IWFQ.L
9.1%
IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

IWFQ.L
8.8%
IWDA.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

IWFQ.L
5.1%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

IWFQ.L
4.2%
IWDA.L
3.9%

Сырьевые материалы

IWFQ.L
3.3%
IWDA.L
2.8%

Коммунальные услуги

IWFQ.L
2.5%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

IWFQ.L
1.7%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IWFQ.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFQ.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.33

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.24

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.25

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

16.00

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFQ.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFQ.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и IWDA.L

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-26.18%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.37%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-18.91%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-18.91%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-26.18%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.39%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.70%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.56%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.39%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.83%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.60%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.49%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

15.51%

-1.16%

Сравнение комиссий IWFQ.L и IWDA.L

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и IWDA.L

Ни IWFQ.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and IWDA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор