PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с IUSQ.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWFQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IUSQ.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFQ.L returned 13.31%/yr vs 13.49%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFQ.L показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWFQ.L имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции IUSQ.DE немного впереди с 13.49%.

IWFQ.L

1 день
1.26%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.45%
1 год
22.98%
3 года*
15.38%
5 лет*
11.41%
10 лет*
13.31%

IUSQ.DE

1 день
1.84%
1 месяц
-0.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.24%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		9.10%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%12.47%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		10.53%14.69%19.10%16.20%-8.85%20.02%10.86%23.38%-4.65%13.80%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and IUSQ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between IWFQ.L and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

IWFQ.L vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFQ.LIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.47

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.44

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.95

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

15.60

-2.27

IWFQ.L vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и IUSQ.DE

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-26.18%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.99%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-19.02%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-19.02%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-26.18%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.80%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.77%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.81%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.43%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.33%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

11.18%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

13.53%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

14.82%

+2.51%

Сравнение комиссий IWFQ.L и IUSQ.DE

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и IUSQ.DE

Ни IWFQ.L, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and IUSQ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор