PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFM.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWFM.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFM.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFM.L показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.


IWFM.L

1 день
-0.86%
1 месяц
6.96%
С начала года
22.13%
6 месяцев
22.40%
1 год
34.99%
3 года*
26.24%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.44%

PACW.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.76%
1 год
30.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFM.L и PACW.L


Correlation

The correlation between IWFM.L and PACW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between IWFM.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Доходность на риск

IWFM.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFM.L
Ранг доходности на риск IWFM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFM.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFM.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.27

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

17.43

-2.16

IWFM.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFM.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFM.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFM.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.24

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IWFM.L и PACW.L

Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и PACW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWFM.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-17.68%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.06%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.46%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.02%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.73%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFM.L и PACW.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWFM.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.93%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

7.75%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

10.42%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

13.91%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

13.91%

+3.27%

Сравнение комиссий IWFM.L и PACW.L

IWFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFM.L и PACW.L

IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


Часто задаваемые вопросы


IWFM.L and PACW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWFM.L.

IWFM.L is categorized as Momentum, while PACW.L is Global Equities. IWFM.L tracks MSCI World Momentum Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IWFM.L and 0.07% for PACW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFM.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор