Сравнение IWFM.L с PACW.L
IWFM.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - IWFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IWFM.L returned 34.99% vs 30.12% for PACW.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWFM.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFM.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFM.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFM.L показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
IWFM.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 16.44%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFM.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.13% | 4.89% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between IWFM.L and PACW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between IWFM.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFM.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
IWFM.L
PACW.L
Сравнение IWFM.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFM.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 4.27 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 17.43 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFM.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.89 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IWFM.L и PACW.L
Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFM.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -17.68% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -7.06% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.46% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.02% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.73% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFM.L и PACW.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFM.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 2.93% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 7.75% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 10.42% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 13.91% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.91% | +3.27% |
Сравнение комиссий IWFM.L и PACW.L
IWFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFM.L и PACW.L
IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
IWFM.L and PACW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWFM.L.
IWFM.L is categorized as Momentum, while PACW.L is Global Equities. IWFM.L tracks MSCI World Momentum Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IWFM.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для IWFM.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор