PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IWF is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IWF returned 15.28%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWF charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности IWF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

IWF

1 день
0.16%
1 месяц
5.33%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.46%
1 год
25.41%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.28%
10 лет*
18.47%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.28%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%10.19%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between IWF and AVUV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.55

The correlation between IWF and AVUV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWF и AVUV

Секторы
IWF
AVUV

Технологии

53.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
2.8%

Здравоохранение

7.0%
4.2%

Промышленность

5.0%
13.9%

Финансовые услуги

4.9%
25.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Недвижимость

0.4%
0.7%

Энергетика

0.4%
18.2%

Сырьевые материалы

0.3%
4.9%

Технологии

IWF
53.2%
AVUV
7.0%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
AVUV
18.0%

Коммуникационные услуги

IWF
12.3%
AVUV
2.8%

Здравоохранение

IWF
7.0%
AVUV
4.2%

Промышленность

IWF
5.0%
AVUV
13.9%

Финансовые услуги

IWF
4.9%
AVUV
25.8%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.5%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

IWF
1.1%
AVUV
0.1%

Недвижимость

IWF
0.4%
AVUV
0.7%

Энергетика

IWF
0.4%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
AVUV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

IWF vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.26

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.21

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.97

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

14.75

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.26

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IWF и AVUV

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-49.42%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-7.95%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-28.79%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-28.79%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-7.95%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.67%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и AVUV

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 3.60%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.04%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.39%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

17.52%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

22.74%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

28.29%

-7.33%

Сравнение комиссий IWF и AVUV

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и AVUV

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IWF and AVUV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to IWF (3.60%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, IWF leads with 15.28% vs 10.98% for AVUV. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWF has performed better with a 15.28% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.33% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор