Сравнение IWDP.L с VHYL.AS
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.L returned 4.14%/yr vs 11.03%/yr for VHYL.AS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.L торгуется в GBp, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.L показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям VHYL.AS по среднегодовой доходности: 4.14% против 11.03% соответственно.
IWDP.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 4.14%
VHYL.AS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам IWDP.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 10.36% | 1.72% | 1.23% | 3.99% | -14.93% | 26.93% | -12.50% | 17.32% | -0.09% | 1.36% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.90% | 18.41% | 11.47% | 4.89% | 5.34% | 20.27% | -3.63% | 15.94% | -6.08% | 9.29% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and VHYL.AS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.61 |
The correlation between IWDP.L and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
IWDP.L
VHYL.AS
Сравнение IWDP.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDP.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.14 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 15.36 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и VHYL.AS
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -30.89% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.85% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -13.94% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -13.94% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -27.87% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -7.27% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.86% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и VHYL.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.31% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.12% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 8.90% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 11.25% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 13.43% | +2.13% |
Сравнение комиссий IWDP.L и VHYL.AS
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VHYL.AS в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 2.93% | 3.14% | 3.18% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and VHYL.AS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L is categorized as REIT, while VHYL.AS is Global Equities. IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор