PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с VWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).

IWDG.L и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.25%13.66%19.71%16.20%-8.46%19.64%12.72%20.89%-4.35%7.32%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 0.25%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
2.69%
1 месяц
-2.89%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.78%
1 год
18.96%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с ACWD.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Сравнение комиссий IWDG.L и VWRD.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.

IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

IWDG.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LVWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.79

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.78

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

10.17

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и VWRD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и VWRD.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VWRD.L в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и VWRD.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и VWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.83%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.45%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-26.02%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.54%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.66%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.21%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и VWRD.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.66%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.22%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

14.70%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.01%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.25%

+0.75%