Сравнение IWDG.L с PACW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L).
IWDG.L и PACW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. PACW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и PACW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.02% | 13.59% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | -0.56% | 9.58% |
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью -0.56%.
IWDG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и PACW.L
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
PACW.L
Сравнение IWDG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.84 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.66 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 10.14 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и PACW.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и PACW.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PACW.L в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и PACW.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и PACW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -17.68% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.18% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.09% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.37% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.85% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и PACW.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.53% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.39% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 14.02% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.30% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.30% | +1.70% |