Сравнение IWDA.L с WRDA.L
IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net) while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IWDA.L returned 25.98% vs 26.21% for WRDA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.L показывает доходность 9.83%, а WRDA.L немного выше – 9.89%.
IWDA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.07%
WRDA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.83% | 21.03% | 17.87% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.89% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between IWDA.L and WRDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between IWDA.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
IWDA.L
WRDA.L
Сравнение IWDA.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.03 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 13.34 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.60 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и WRDA.L
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -16.63% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.60% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.43% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.67% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и WRDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.69% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 8.39% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.21% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.29% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 13.29% | +2.62% |
Сравнение комиссий IWDA.L и WRDA.L
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и WRDA.L
Ни IWDA.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IWDA.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор