PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с ROLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDA.L returned 11.86%/yr vs 13.34%/yr for ROLG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.L торгуется в USD, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.44%.

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.98%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%

ROLG.L

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.74%
С начала года
27.44%
6 месяцев
28.45%
1 год
42.94%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-13.40%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.44%16.84%4.48%-2.47%16.56%28.06%0.58%5.92%-10.83%

Correlation

The correlation between IWDA.L and ROLG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.23

The correlation between IWDA.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC

Доходность на риск

IWDA.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.65

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.32

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

6.36

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

18.09

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и ROLG.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-30.44%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.72%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-11.53%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-20.09%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.89%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.95%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.37%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и ROLG.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.06%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.97%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

16.15%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

18.07%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.35%

-1.44%

Сравнение комиссий IWDA.L и ROLG.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и ROLG.L

Ни IWDA.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.L and ROLG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

IWDA.L is categorized as Global Equities, while ROLG.L is Commodities. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор