Сравнение IWDA.L с CSPX.AS
IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.L returned 13.34%/yr vs 15.23%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.L показывает доходность 8.48%, а CSPX.AS немного ниже – 8.32%. За последние 10 лет акции IWDA.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 13.34% против 15.23% соответственно.
IWDA.L
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.34%
CSPX.AS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам IWDA.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.32% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Correlation
The correlation between IWDA.L and CSPX.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.80 |
The correlation between IWDA.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IWDA.L
CSPX.AS
Сравнение IWDA.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDA.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 11.63 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и CSPX.AS
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -34.12% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.56% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -19.52% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -24.42% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | -34.12% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.30% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.71% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.07% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и CSPX.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.33% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.33% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 11.57% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.88% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.31% | -0.39% |
Сравнение комиссий IWDA.L и CSPX.AS
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и CSPX.AS
Ни IWDA.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.L and CSPX.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
IWDA.L is categorized as Global Equities, while CSPX.AS is S&P 500. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор