PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.AS с TSWE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.AS с TSWE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while TSWE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 11.95%/yr for TSWE.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и TSWE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции TSWE.AS по среднегодовой доходности: 12.81% против 11.95% соответственно.

IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%

TSWE.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
4.48%
С начала года
13.44%
6 месяцев
15.08%
1 год
25.52%
3 года*
17.00%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и TSWE.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		13.44%13.10%17.22%16.38%-13.18%29.50%5.58%26.46%-5.21%8.51%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and TSWE.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г.

0.92

The correlation between IWDA.AS and TSWE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE
Часто сравнивают с TSWE.AS:
TSWE.AS с VWRL.ASTSWE.AS с VTITSWE.AS с VFEM.DETSWE.AS с MXWS.LTSWE.AS с GGRG.LTSWE.AS с QQQTSWE.AS с VVGM.DE

Доходность на риск

IWDA.AS vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.ASTSWE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.96

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.91

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.12

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

12.24

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.AS vs. TSWE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWE.AS равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и TSWE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.ASTSWE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и TSWE.AS

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и TSWE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.ASTSWE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-33.67%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-7.97%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-19.53%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-19.53%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-33.67%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.24%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.82%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.05%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и TSWE.AS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.ASTSWE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.17%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.93%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.75%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.65%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.93%

+0.06%

Сравнение комиссий IWDA.AS и TSWE.AS

И IWDA.AS, и TSWE.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и TSWE.AS

IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		1.83%1.94%2.18%2.23%2.38%1.64%1.88%2.34%2.45%2.09%1.85%1.87%

Часто задаваемые вопросы

IWDA.AS and TSWE.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS and TSWE.AS have the same expense ratio: 0.20% per year.

IWDA.AS tracks MSCI World Index, while TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и TSWE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор