Сравнение IWC с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
IWC и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или XSD.
Основные характеристики
| IWC | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.51% | -1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 15.82% | 24.53% |
| Дох-ть за 3 года | -6.94% | 8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 20.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 21.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 30.63% |
| Макс. просадка | -64.61% | -64.56% |
| Current Drawdown | -24.80% | -10.38% |
Корреляция
Корреляция между IWC и XSD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWC и XSD
С начала года, IWC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 6.05% против 21.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и XSD
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWC c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и XSD
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XSD в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.16% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и XSD
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и XSD
Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 6.13%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.