Сравнение IWC с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Value ETF (VTV).
IWC и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или VTV.
Доходность
Сравнение доходности IWC и VTV
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.48% соответственно.
IWC
11.99%
0.39%
8.28%
29.70%
8.19%
7.07%
VTV
20.50%
-0.49%
9.86%
28.68%
11.65%
10.48%
Основные характеристики
| IWC | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 5.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.55 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 4.94% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 23.90% | 10.18% |
| Макс. просадка | -64.61% | -59.27% |
| Текущая просадка | -15.35% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и VTV
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между IWC и VTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWC c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и VTV
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTV в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.07% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.24% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и VTV
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и VTV
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.