PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с AGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVW с AGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVW и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVW и AGM

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-1.13%11.71%12.90%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		-14.44%-7.96%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%.

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGM

1 день
0.20%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-14.44%
6 месяцев
-7.85%
1 год
-17.57%
3 года*
6.96%
5 лет*
11.41%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с IVWIVVW с VOOIVVW с SCHG
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с MBINAGM с NXSTAGM с DDSAGM с PXDAGM с GHC

Доходность на риск

IVVW vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWAGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.54

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.53

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.56

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

-1.14

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWAGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.54

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.56

Корреляция

Корреляция между IVVW и AGM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и AGM

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности AGM в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.78%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.10%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и AGM

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и AGM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVWAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-94.63%

+77.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-31.94%

+20.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-27.86%

+24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-27.93%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

15.67%

-13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и AGM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVWAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

8.45%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

24.80%

-18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

32.94%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

30.03%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

34.64%

-21.54%