Сравнение IVVW с AGM
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C) is a stock. Over the past year, IVVW returned 20.02% vs 42.15% for AGM. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 37.82%.
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
AGM
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 18.15%
- 6 месяцев
- 39.68%
- С начала года
- 37.82%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 24.04%
- Всё время*
- 20.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $27.91M | $26.24M | |
| $1.98M | $2.03M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам IVVW и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 11.71% | 12.76% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 37.82% | -7.96% | 8.89% |
Correlation
The correlation between IVVW and AGM is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between IVVW and AGM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. AGM — Ранг доходности на риск
IVVW
AGM
Сравнение IVVW c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.33 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | 2.56 | +15.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и AGM
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -94.63% | +77.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -31.94% | +26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -27.74% | +26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 16.51% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и AGM
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 3.00%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 8.97% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 26.10% | -18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 31.42% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 30.07% | -17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 34.49% | -21.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и AGM
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности AGM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 2.61% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and AGM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (8.97%) compared to IVVW (3.00%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs AGM's -94.63%.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор