PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с AGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с AGM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) is a stock. Over the past year, IVVW returned 18.63% vs 1.68% for AGM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 4.19%.

IVVW

1 день
-1.56%
1 месяц
0.32%
С начала года
3.49%
6 месяцев
4.99%
1 год
18.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.91%
1 год
1.68%
3 года*
10.80%
5 лет*
16.22%
10 лет*
21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и AGM

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		3.49%11.71%12.90%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.19%-7.96%6.97%

Correlation

The correlation between IVVW and AGM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с GHC

Доходность на риск

IVVW vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWAGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.05

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.28

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.04

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.05

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

0.10

+17.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWAGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.05

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.32

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IVVW и AGM

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и AGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-94.63%

+77.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-31.94%

+26.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-12.16%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-27.87%

+26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

16.85%

-15.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и AGM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 2.02%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

9.27%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

24.97%

-18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

32.24%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

29.91%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

34.51%

-21.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и AGM

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%, что больше доходности AGM в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.37%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.96%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and AGM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (9.27%) compared to IVVW (2.02%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs AGM's -94.63%.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и AGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор