PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVVW с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVVW и AGM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IVVW с AGM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVW или AGM.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVW:

0.50

AGM:

0.32

Коэф-т Сортино

IVVW:

0.75

AGM:

0.74

Коэф-т Омега

IVVW:

1.14

AGM:

1.09

Коэф-т Кальмара

IVVW:

0.44

AGM:

0.47

Коэф-т Мартина

IVVW:

1.71

AGM:

0.99

Индекс Язвы

IVVW:

4.36%

AGM:

10.72%

Дневная вол-ть

IVVW:

17.05%

AGM:

29.93%

Макс. просадка

IVVW:

-16.79%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

IVVW:

-6.81%

AGM:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -4.60%.

IVVW

С начала года

-3.12%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-3.84%

1 год

7.77%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGM

С начала года

-4.60%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-11.39%

1 год

9.99%

3 года

24.92%

5 лет

28.06%

10 лет

23.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVW и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVVW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVW c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и AGM

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что больше доходности AGM в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		17.29%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.06%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и AGM

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и AGM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и AGM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.99%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...