Сравнение IVVM с IUSB
IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. IVVM is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past year, IVVM returned 14.52% vs 4.68% for IUSB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.67%.
IVVM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам IVVM и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.35% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.67% | 7.38% | 2.11% | 3.89% |
Correlation
The correlation between IVVM and IUSB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVM vs. IUSB — Ранг доходности на риск
IVVM
IUSB
Сравнение IVVM c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.86 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 5.36 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IUSB
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVM | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -17.90% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -2.53% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.09% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -3.58% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.88% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IUSB
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVM | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.08% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 2.72% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 3.58% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 5.80% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 5.04% | +4.55% |
Сравнение комиссий IVVM и IUSB
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IUSB
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IUSB в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.22% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVVM and IUSB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVM has higher volatility (1.88%) compared to IUSB (1.08%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs IUSB's -17.90%.
On 1-year performance, IVVM leads with 14.52% vs 4.68% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 14.52% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.
IUSB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.65% for IVVM.
IVVM is categorized as Options Trading, while IUSB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.06% for IUSB.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVM и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор