Сравнение IVVM с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
IVVM и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVM и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.95% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%.
IVVM
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и IUSB
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
IVVM vs. IUSB — Ранг доходности на риск
IVVM
IUSB
Сравнение IVVM c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVM | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.92 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 5.96 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVM | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.46 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между IVVM и IUSB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IUSB
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.70% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IUSB
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVM | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -17.90% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -2.49% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.81% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.62% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.80% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IUSB
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVM | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 1.62% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 2.41% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 4.13% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 5.77% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 5.03% | +4.80% |