PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVM с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVVM и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и IUSB


2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
-1.95%14.24%16.08%5.17%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
-0.07%7.38%2.11%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%.


IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Сравнение комиссий IVVM и IUSB

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


Доходность на риск

IVVM vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVMIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.56

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.92

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.96

+1.93

IVVM vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVMIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.46

+0.78

Корреляция

Корреляция между IVVM и IUSB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и IUSB

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IUSB в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
0.70%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и IUSB

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVMIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-17.90%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-2.49%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.81%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-3.62%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.80%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и IUSB

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVMIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.62%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

2.41%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

4.13%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

5.77%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

5.03%

+4.80%