PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVR с NYMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IVR с NYMT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или NYMT.

Корреляция

Корреляция между IVR и NYMT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IVR и NYMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVR:

-0.07

NYMT:

0.59

Коэф-т Сортино

IVR:

0.16

NYMT:

1.05

Коэф-т Омега

IVR:

1.02

NYMT:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVR:

-0.00

NYMT:

0.24

Коэф-т Мартина

IVR:

-0.03

NYMT:

2.28

Индекс Язвы

IVR:

10.26%

NYMT:

9.08%

Дневная вол-ть

IVR:

27.14%

NYMT:

34.48%

Макс. просадка

IVR:

-94.21%

NYMT:

-97.94%

Текущая просадка

IVR:

-91.03%

NYMT:

-81.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVR:

$478.45M

NYMT:

$600.48M

EPS

IVR:

$0.65

NYMT:

-$0.06

Коэффициент PEG

IVR:

-6.09

NYMT:

0.97

Коэффициент P/S

IVR:

6.03

NYMT:

3.12

Коэффициент P/B

IVR:

0.86

NYMT:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

IVR:

$45.54M

NYMT:

$283.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

IVR:

$45.54M

NYMT:

$190.99M

EBITDA (12 мес.)

IVR:

$153.12M

NYMT:

$245.46M

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у NYMT с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям NYMT по среднегодовой доходности: -16.11% против -3.08% соответственно.

IVR

С начала года

-1.75%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-0.44%

1 год

-1.76%

5 лет

-10.04%

10 лет

-16.11%

NYMT

С начала года

10.84%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

16.66%

1 год

20.13%

5 лет

8.08%

10 лет

-3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVR и NYMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг риск-скорректированной доходности IVR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
NYMT
Ранг риск-скорректированной доходности NYMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVR c NYMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NYMT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и NYMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и NYMT

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности NYMT в 12.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.42%19.88%25.40%26.32%12.59%5.03%11.11%11.94%9.14%10.96%13.72%12.61%
NYMT
New York Mortgage Trust, Inc.		12.29%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%14.01%

Просадки

Сравнение просадок IVR и NYMT

Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, примерно равная максимальной просадке NYMT в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и NYMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и NYMT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVR и NYMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и New York Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.50B-1.00B-500.00M0.0020212022202320242025
8.52M
33.10M
(IVR) Общая выручка
(NYMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию