Сравнение IVR с NYMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или NYMT.
Основные характеристики
| IVR | NYMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | -23.82% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | -21.32% |
| Дох-ть за 3 года | -24.17% | -19.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.45% | -16.14% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.93% | -4.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | -0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 25.55% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 34.06% |
| Макс. просадка | -94.21% | -97.94% |
| Текущая просадка | -91.16% | -83.83% |
Фундаментальные показатели
| IVR | NYMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $502.24M | $523.55M |
| EPS | $1.33 | -$0.34 |
| PEG коэффициент | -6.09 | 0.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $171.90M | $282.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.57M | $68.72M |
| EBITDA (12 мес.) | $306.58M | $184.07M |
Корреляция
Корреляция между IVR и NYMT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и NYMT
С начала года, IVR показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у NYMT с доходностью -23.82%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям NYMT по среднегодовой доходности: -15.93% против -4.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c NYMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и NYMT
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности NYMT в 13.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
NYMT New York Mortgage Trust, Inc. | 13.51% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% | 14.01% | 15.45% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и NYMT
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, примерно равная максимальной просадке NYMT в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и NYMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и NYMT
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 7.44%, в то время как у New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и NYMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и New York Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности