PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOO с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IVOO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		3.50%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.79% соответственно.

IVOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.58%
С начала года
3.50%
6 месяцев
4.73%
1 год
15.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.64%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VIOVIVOO с VOOGIVOO с VIOGIVOO с FZFLX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IVOO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.62

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.73

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.70

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

-1.19

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.62

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между IVOO и BRK-B составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и BRK-B

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.31%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и BRK-B

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-53.86%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-14.95%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-26.58%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-29.57%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-11.57%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-11.07%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

8.75%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и BRK-B

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.12%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.11%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

18.30%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.20%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

19.44%

+1.72%