Сравнение IVOO с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или BRK-B.
Основные характеристики
| IVOO | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 12.32% |
| Дох-ть за 1 год | 20.17% | 23.94% |
| Дох-ть за 3 года | 3.44% | 12.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.58% | 12.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.48% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 16.05% | 12.18% |
| Макс. просадка | -42.33% | -53.86% |
| Current Drawdown | -4.70% | -4.74% |
Корреляция
Корреляция между IVOO и BRK-B составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и BRK-B
С начала года, IVOO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и BRK-B
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.22% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и BRK-B
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и BRK-B
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.