PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IVOO returned 11.18%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.93% соответственно.

IVOO

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.17%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.18%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.55%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IVOO and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IVOO and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IVOO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.18

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.15

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.27

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

-0.57

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.18

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IVOO и BRK-B

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-53.86%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.42%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-14.95%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-26.58%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-29.57%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.33%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-11.07%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.46%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и BRK-B

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.72%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.70%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.32%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.11%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

19.43%

+1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и BRK-B

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.24%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs BRK-B's -53.86%.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор