Сравнение IVOG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVOG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или IVV.
Основные характеристики
IVOG | IVV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 9.19% |
Дох-ть за 1 год | 28.95% | 27.29% |
Дох-ть за 3 года | 4.26% | 8.69% |
Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 14.45% |
Дох-ть за 10 лет | 10.41% | 12.74% |
Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.37 |
Дневная вол-ть | 15.34% | 11.55% |
Макс. просадка | -39.32% | -55.25% |
Current Drawdown | -1.83% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между IVOG и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и IVV
С начала года, IVOG показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и IVV
IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и IVV
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IVV в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 1.01% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и IVV
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и IVV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.