Сравнение IVLU с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
IVLU и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или SCHB.
Корреляция
Корреляция между IVLU и SCHB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и SCHB
Основные характеристики
IVLU:
1.18
SCHB:
1.39
IVLU:
1.64
SCHB:
1.90
IVLU:
1.21
SCHB:
1.26
IVLU:
1.74
SCHB:
2.11
IVLU:
4.03
SCHB:
8.25
IVLU:
3.87%
SCHB:
2.18%
IVLU:
13.21%
SCHB:
12.97%
IVLU:
-41.86%
SCHB:
-35.27%
IVLU:
0.00%
SCHB:
-3.45%
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 1.01%.
IVLU
9.77%
6.25%
4.07%
15.54%
10.80%
N/A
SCHB
1.01%
-2.84%
6.41%
18.22%
15.95%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и SCHB
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVLU и SCHB
IVLU
SCHB
Сравнение IVLU c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и SCHB
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SCHB в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.06% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и SCHB
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и SCHB
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.59% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.