Сравнение IVLU с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
IVLU и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или SCHB.
Основные характеристики
| IVLU | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.85% | 28.24% |
| Дох-ть за 1 год | 21.96% | 42.70% |
| Дох-ть за 3 года | 7.36% | 10.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 17.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 4.44 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 2.61 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.04 | 22.01 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 12.72% |
| Макс. просадка | -41.86% | -35.27% |
| Текущая просадка | -3.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IVLU и SCHB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и SCHB
С начала года, IVLU показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 28.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и SCHB
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVLU c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и SCHB
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SCHB в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.39% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.18% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и SCHB
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и SCHB
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 3.40%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.