PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.14%
15.56%
IVLU
SCHB

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 28.80%.


IVLU

С начала года

6.87%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.14%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

6.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHB

С начала года

28.80%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

15.56%

1 год

37.53%

5 лет (среднегодовая)

17.76%

10 лет (среднегодовая)

15.05%

Основные характеристики


IVLUSCHB
Коэф-т Шарпа0.982.99
Коэф-т Сортино1.373.94
Коэф-т Омега1.171.55
Коэф-т Кальмара1.564.40
Коэф-т Мартина4.6019.21
Индекс Язвы2.73%1.95%
Дневная вол-ть12.77%12.54%
Макс. просадка-41.86%-35.27%
Текущая просадка-7.27%-0.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и SCHB

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IVLU и SCHB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.982.99
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.373.94
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.55
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.564.40
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.6019.21
IVLU
SCHB

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.99
IVLU
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и SCHB

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SCHB в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.56%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.18%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%1.63%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и SCHB

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
-0.34%
IVLU
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и SCHB

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 3.71%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
4.21%
IVLU
SCHB