PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и IEF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 10.76% против 0.78% соответственно.


IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IVLU и IEF

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.


Доходность на риск

IVLU vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.66

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.97

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.20

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

2.98

+9.48

IVLU vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.66

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.10

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между IVLU и IEF составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IEF

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IEF в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IEF

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEF.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-23.93%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-3.22%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-21.40%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-23.93%

-17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.96%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-5.30%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.29%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IEF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

1.91%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

3.22%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

5.35%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

7.70%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

6.63%

+11.02%