Сравнение IVLU с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
IVLU и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 10.76% против 0.78% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IEF
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
IVLU vs. IEF — Ранг доходности на риск
IVLU
IEF
Сравнение IVLU c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.66 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.97 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.20 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 2.98 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.66 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.10 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и IEF составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IEF
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IEF
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -23.93% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -3.22% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -21.40% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -23.93% | -17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -10.96% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -5.30% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.29% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IEF
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 1.91% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 3.22% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 5.35% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 7.70% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 6.63% | +11.02% |