PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с IEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.97%/yr vs 0.63%/yr for IEF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 10.97% против 0.63% соответственно.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

IEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.06%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.66%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between IVLU and IEF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

-0.09

The correlation between IVLU and IEF shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с BNDIEF с SHYIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

IVLU vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.85

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.29

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.00

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

2.98

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.85

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.15

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IEF

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-23.93%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-4.07%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-7.74%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-21.40%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-23.93%

-17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-11.35%

+10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.34%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.37%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IEF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.54%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

3.34%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

4.78%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

7.71%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

6.62%

+11.04%

Сравнение комиссий IVLU и IEF

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IEF

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности IEF в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and IEF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.63%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs IEF's -23.93%.

On 10-year performance, IVLU leads with 10.97% vs 0.63% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 10.97% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.29% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IEF is Government Bonds. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.15% for IEF.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор