PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.14%
2.61%
IVLU
IEF

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.03%.


IVLU

С начала года

6.87%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.14%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

6.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IEF

С начала года

-0.03%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

2.61%

1 год

4.47%

5 лет (среднегодовая)

-1.55%

10 лет (среднегодовая)

0.77%

Основные характеристики


IVLUIEF
Коэф-т Шарпа0.980.64
Коэф-т Сортино1.370.95
Коэф-т Омега1.171.11
Коэф-т Кальмара1.560.21
Коэф-т Мартина4.601.71
Индекс Язвы2.73%2.62%
Дневная вол-ть12.77%6.99%
Макс. просадка-41.86%-23.93%
Текущая просадка-7.27%-16.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и IEF

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между IVLU и IEF составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.980.64
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.370.95
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.11
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.560.21
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.601.71
IVLU
IEF

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
0.64
IVLU
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IEF

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IEF в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.56%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.50%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IEF

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
-16.90%
IVLU
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IEF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
1.79%
IVLU
IEF