PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IVLUIEF
Дох-ть с нач. г.10.85%0.39%
Дох-ть за 1 год21.96%5.79%
Дох-ть за 3 года7.36%-4.08%
Дох-ть за 5 лет7.12%-1.20%
Коэф-т Шарпа1.630.86
Коэф-т Сортино2.231.27
Коэф-т Омега1.281.15
Коэф-т Кальмара2.610.28
Коэф-т Мартина9.042.59
Индекс Язвы2.32%2.40%
Дневная вол-ть12.84%7.26%
Макс. просадка-41.86%-23.93%
Текущая просадка-3.82%-16.54%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между IVLU и IEF составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IEF

С начала года, IVLU показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
3.13%
IVLU
IEF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и IEF

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.04
IEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEF, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.59

Сравнение коэффициента Шарпа IVLU и IEF

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
0.86
IVLU
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IEF

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности IEF в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.39%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.49%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IEF

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.82%
-16.54%
IVLU
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IEF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
1.96%
IVLU
IEF