Сравнение IVLU с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
IVLU и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или IEF.
Основные характеристики
| IVLU | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 15.86% | 9.88% |
| Дох-ть за 3 года | 8.05% | -2.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.30% | -0.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 13.24% | 7.77% |
| Макс. просадка | -41.86% | -23.93% |
| Текущая просадка | -1.13% | -12.66% |
Корреляция
Корреляция между IVLU и IEF составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IEF
С начала года, IVLU показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 5.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IEF
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVLU c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IEF
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IEF в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.37% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.22% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IEF
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IEF
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.