Сравнение IVLU с IEF
IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.45%/yr vs 0.51%/yr for IEF. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 11.45% против 0.51% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 17.53%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 11.45%
- Всё время*
- 8.86%
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.39M | $481.31M | $607.14M | |
| $39.43M | $34.54M | $39.74M |
Сравнение доходности по годам IVLU и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 17.53% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between IVLU and IEF is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г. | -0.08 |
The correlation between IVLU and IEF shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVLU vs. IEF — Ранг доходности на риск
IVLU
IEF
Сравнение IVLU c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVLU | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.32 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 0.72 | +11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IEF
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVLU | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -23.93% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -4.07% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -6.89% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -21.04% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -23.93% | -17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.40% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -5.39% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.78% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IEF
iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVLU | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.21% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 3.67% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 4.55% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 7.70% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 6.61% | +10.78% |
Сравнение комиссий IVLU и IEF
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IEF
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IEF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 3.20% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
IVLU and IEF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVLU has higher volatility (4.53%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, IVLU leads with 11.45% vs 0.51% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.45% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.
IEF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.20% for IVLU.
IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IEF is Government Bonds. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.15% for IEF.
IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVLU и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор