PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IVES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и VOO

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%15.52%

Correlation

The correlation between IVES and VOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов IVES и VOO

Секторы
IVES
VOO

Технологии

67.8%
35.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
11.3%

Промышленность

4.3%
8.3%

Финансовые услуги

1.7%
11.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

IVES
67.8%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
VOO
11.3%

Промышленность

IVES
4.3%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
VOO
11.6%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

IVES

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

VOO
4.9%

Энергетика

IVES

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

IVES

-

VOO
8.5%

Недвижимость

IVES

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IVES vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.89

+1.43

Просадки

Сравнение просадок IVES и VOO

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-33.99%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.70%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.69%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

11.80%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

16.81%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

18.01%

+7.76%

Сравнение комиссий IVES и VOO

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и VOO

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IVES and VOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.33% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Wedbush and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор