PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 40.84% vs 23.69% for VOO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IVES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.

IVES

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.61%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.43%
1 год
40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и VOO

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		15.94%25.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%15.45%

Correlation

The correlation between IVES and VOO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between IVES and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и VOO

Секторы
IVES
VOO

Технологии

71.8%
39.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Промышленность

3.1%
7.6%

Финансовые услуги

1.9%
10.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

IVES
71.8%
VOO
39.1%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
VOO
9.8%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
VOO
10.5%

Промышленность

IVES
3.1%
VOO
7.6%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
VOO
10.9%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

IVES

-

VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

VOO
4.5%

Энергетика

IVES

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

IVES

-

VOO
8.3%

Недвижимость

IVES

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

IVES vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.91

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.60

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.67

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

11.96

-7.02

IVES vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и VOO

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-33.99%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-8.90%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-3.14%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-3.68%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

1.99%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и VOO

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

4.83%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

9.82%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

12.46%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

16.91%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

18.02%

+8.64%

Сравнение комиссий IVES и VOO

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и VOO

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IVES and VOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.75%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, IVES leads with 40.84% vs 23.69% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 40.84% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.36% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Wedbush and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор