Сравнение IVE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IVE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или IJH.
Основные характеристики
| IVE | IJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.25% | 4.34% |
| Дох-ть за 1 год | 22.72% | 20.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.57% | 3.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 9.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.00% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 16.05% |
| Макс. просадка | -61.32% | -55.07% |
| Current Drawdown | -3.40% | -5.04% |
Корреляция
Корреляция между IVE и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и IJH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE показывает доходность 4.25%, а IJH немного выше – 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции IJH немного отстают с 9.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и IJH
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и IJH
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IJH в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.67% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и IJH
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и IJH
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.43%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.