Сравнение IUSQ.DE с VUAA.DE
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSQ.DE returned 12.29%/yr vs 14.61%/yr for VUAA.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.52%.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.70%
VUAA.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 13.19% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.96% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.52% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and VUAA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between IUSQ.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
VUAA.DE
Сравнение IUSQ.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.79 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.73 | 13.55 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -33.67% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -7.00% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -23.33% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -23.33% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.35% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.88% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.96% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и VUAA.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 3.43% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.33% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 7.92% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 11.76% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.15% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.61% | -2.57% |
Сравнение комиссий IUSQ.DE и VUAA.DE
IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и VUAA.DE
Ни IUSQ.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IUSQ.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while VUAA.DE is S&P 500. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор