PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSQ.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.52%.


IUSQ.DE

1 день
1.31%
1 месяц
3.27%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.66%
1 год
28.14%
3 года*
17.61%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.70%

VUAA.DE

1 день
1.42%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.86%
1 год
26.67%
3 года*
18.58%
5 лет*
14.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и VUAA.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
13.19%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.96%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
11.52%4.69%32.69%22.51%-14.29%40.75%5.89%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and VUAA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.95

The correlation between IUSQ.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSQ.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.79

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

13.55

+4.18

IUSQ.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и VUAA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSQ.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-33.67%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-7.00%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-23.33%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-23.33%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.35%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.88%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.96%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и VUAA.DE

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 3.43% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSQ.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.33%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.92%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

11.76%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

15.15%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.61%

-2.57%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и VUAA.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и VUAA.DE

Ни IUSQ.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%1.09%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IUSQ.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while VUAA.DE is S&P 500. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор