Сравнение IUSQ.DE с IWFQ.L
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both Global Equities funds from iShares - IUSQ.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while IWFQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 12.37%/yr for IWFQ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IWFQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и IWFQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у IWFQ.L с доходностью 10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции IWFQ.L немного отстают с 12.37%.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
IWFQ.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и IWFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 10.28% | 1.80% | 24.66% | 21.68% | -14.21% | 33.31% | 4.90% | 33.87% | -3.54% | 8.03% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and IWFQ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between IUSQ.DE and IWFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
IWFQ.L
Сравнение IUSQ.DE c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | IWFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.10 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 13.11 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и IWFQ.L
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки IWFQ.L в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и IWFQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -41.48% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -6.51% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -20.22% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -20.22% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -31.50% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.55% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и IWFQ.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.28% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.42% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 10.46% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 19.75% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.86% | -2.83% |
Сравнение комиссий IUSQ.DE и IWFQ.L
IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и IWFQ.L
Ни IUSQ.DE, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and IWFQ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.
IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.30% for IWFQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и IWFQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор