Сравнение IUSP.L с WTNR.L
IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and WTNR.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) are both REIT funds - IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD while WTNR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSP.L returned 8.66%/yr vs 16.68%/yr for WTNR.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WTNR.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.L и WTNR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у WTNR.L с доходностью 22.49%.
IUSP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.52%
WTNR.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSP.L и WTNR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 13.45% | -3.93% | 7.50% | 7.68% | -6.24% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 22.49% | 22.86% | -3.23% | 7.76% | -11.51% |
Correlation
The correlation between IUSP.L and WTNR.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between IUSP.L and WTNR.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.L vs. WTNR.L — Ранг доходности на риск
IUSP.L
WTNR.L
Сравнение IUSP.L c WTNR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.L | WTNR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.77 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 9.73 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.48 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.L и WTNR.L
Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки WTNR.L в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и WTNR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -29.28% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -12.84% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -20.61% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.54% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -14.62% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.98% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.L и WTNR.L
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) составляет 3.53%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 7.73% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 13.68% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 19.55% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.20% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.20% | +1.24% |
Сравнение комиссий IUSP.L и WTNR.L
IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTNR.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.L и WTNR.L
Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как WTNR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.01% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.42% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.L and WTNR.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WTNR.L.
IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while WTNR.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.45% for WTNR.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и WTNR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор