Сравнение IUSN.DE с USD=X
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 7.95%/yr vs 0.93%/yr for USD=X. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.54%.
IUSN.DE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 16.07% | 7.76% | 13.17% | 13.12% | -13.76% | 25.29% | 5.24% | 29.17% | -8.13% |
USD=X USD Cash | 1.54% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 6.71% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and USD=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IUSN.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSN.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | -0.03 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | -0.06 | +16.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и USD=X
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -20.32% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -5.33% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -15.23% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -20.32% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.06% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -9.47% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и USD=X
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.29% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 4.55% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 5.39% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 6.44% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 6.20% | +12.11% |
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and USD=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор