Сравнение IUSN.DE с IWFQ.L
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both Global Equities funds from iShares - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while IWFQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 7.95%/yr vs 11.27%/yr for IWFQ.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IWFQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и IWFQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у IWFQ.L с доходностью 10.28%.
IUSN.DE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
IWFQ.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и IWFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 16.07% | 7.76% | 13.17% | 13.12% | -13.76% | 25.29% | 5.24% | 29.17% | -8.13% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 10.28% | 1.80% | 24.66% | 21.68% | -14.21% | 33.31% | 4.90% | 33.87% | -1.29% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and IWFQ.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between IUSN.DE and IWFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
IWFQ.L
Сравнение IUSN.DE c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSN.DE | IWFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.10 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 13.11 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и IWFQ.L
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке IWFQ.L в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и IWFQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -41.48% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.51% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -20.22% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -20.22% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.55% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.54% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и IWFQ.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.28% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.42% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 10.46% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 19.75% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.86% | +0.45% |
Сравнение комиссий IUSN.DE и IWFQ.L
IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWFQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSN.DE и IWFQ.L
Ни IUSN.DE, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and IWFQ.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.
IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.30% for IWFQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и IWFQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор