PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSL.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSL.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSL.DE (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IUSL.DE tracks the Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IUSL.DE returned 20.65% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IUSL.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSL.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSL.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

IUSL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.28%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.59%
1 год
20.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.35%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSL.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		9.75%9.06%10.94%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between IUSL.DE and WEBG.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between IUSL.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IUSL.DE:
IUSL.DE с I500.DEIUSL.DE с IS3R.DEIUSL.DE с VOOIUSL.DE с QDVW.DEIUSL.DE с IS3Q.DEIUSL.DE с F50A.DEIUSL.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

IUSL.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSL.DE
Ранг доходности на риск IUSL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSL.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSL.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSL.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSL.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSL.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSL.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.33

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.26

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.11

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

16.53

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSL.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSL.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSL.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSL.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.24

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IUSL.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSL.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-21.31%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.50%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.63%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.81%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.62%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSL.DE и WEBG.DE

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSL.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.10%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.28%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.48%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.15%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.15%

+0.78%

Сравнение комиссий IUSL.DE и WEBG.DE

IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSL.DE и WEBG.DE

Ни IUSL.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

IUSL.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IUSL.DE.

IUSL.DE tracks Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for IUSL.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSL.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор