Сравнение IUSA.L с XDPP.L
IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSA.L returned 19.42%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.L торгуется в GBp, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.L показывает доходность 10.67%, а XDPP.L немного ниже – 10.57%.
IUSA.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.52%
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 10.67% | 9.70% | 27.73% | 20.24% | 2.73% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
Correlation
The correlation between IUSA.L and XDPP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between IUSA.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
IUSA.L
XDPP.L
Сравнение IUSA.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.99 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 14.32 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.25 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и XDPP.L
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -20.98% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -7.28% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -20.98% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.24% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.49% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.03% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и XDPP.L
iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) имеют волатильность 2.62% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.13% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 10.46% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.89% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.89% | +1.71% |
Сравнение комиссий IUSA.L и XDPP.L
IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и XDPP.L
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.15% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IUSA.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IUSA.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор