PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с UC99.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с UC99.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.01%/yr vs 17.20%/yr for UC99.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for UC99.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.L показывает доходность 9.87%, а UC99.L немного выше – 9.99%. За последние 10 лет акции IUSA.L уступали акциям UC99.L по среднегодовой доходности: 16.01% против 17.20% соответственно.

IUSA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
3.83%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.16%
1 год
28.15%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.79%
10 лет*
16.01%

UC99.L

1 день
-0.58%
1 месяц
4.93%
С начала года
9.99%
6 месяцев
9.58%
1 год
29.25%
3 года*
18.30%
5 лет*
14.67%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и UC99.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		9.87%9.32%27.33%19.83%-9.00%30.97%13.65%26.47%-0.00%10.67%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		9.99%9.22%23.54%28.83%-14.41%29.84%17.71%33.68%1.70%14.02%

Correlation

The correlation between IUSA.L and UC99.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.95

The correlation between IUSA.L and UC99.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSA.L и UC99.L

Секторы
IUSA.L
UC99.L

Технологии

38.2%
54.7%

Финансовые услуги

11.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.9%

Здравоохранение

8.3%
10.9%

Промышленность

7.9%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.8%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

IUSA.L
38.2%
UC99.L
54.7%

Финансовые услуги

IUSA.L
11.1%
UC99.L
7.3%

Коммуникационные услуги

IUSA.L
10.9%
UC99.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

IUSA.L
10.0%
UC99.L
2.9%

Здравоохранение

IUSA.L
8.3%
UC99.L
10.9%

Промышленность

IUSA.L
7.9%
UC99.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

IUSA.L
4.7%
UC99.L
2.8%

Энергетика

IUSA.L
3.2%
UC99.L

-

Коммунальные услуги

IUSA.L
2.2%
UC99.L
0.1%

Недвижимость

IUSA.L
1.9%
UC99.L

-

Сырьевые материалы

IUSA.L
1.7%
UC99.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.LUC99.L с 0R2V.L

Доходность на риск

IUSA.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LUC99.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.38

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.31

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.13

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

11.31

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC99.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и UC99.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LUC99.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.05

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и UC99.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки UC99.L в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и UC99.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.LUC99.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-23.04%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-9.29%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-23.04%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-23.04%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-23.04%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.58%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.05%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.58%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и UC99.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.LUC99.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.33%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.64%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.21%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.04%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.49%

-0.88%

Сравнение комиссий IUSA.L и UC99.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и UC99.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности UC99.L в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		0.86%0.93%1.00%1.24%1.42%1.01%1.40%1.53%1.68%1.50%1.30%1.50%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.46%0.67%0.85%0.79%0.78%0.98%0.78%1.27%0.93%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IUSA.L and UC99.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for UC99.L.

IUSA.L is categorized as S&P 500, while UC99.L is Large Cap Blend Equities. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while UC99.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.25% for UC99.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и UC99.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор