PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.52%/yr vs 13.91%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.L показывает доходность 10.67%, а IWDA.L немного ниже – 10.28%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 16.52% против 13.91% соответственно.

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.07%
1 год
27.10%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%14.15%27.06%0.51%11.19%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.24%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%12.15%

Correlation

The correlation between IUSA.L and IWDA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.81

The correlation between IUSA.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSA.L и IWDA.L

Секторы
IUSA.L
IWDA.L

Технологии

38.2%
32.9%

Финансовые услуги

11.1%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.8%

Здравоохранение

8.3%
8.6%

Промышленность

7.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Технологии

IUSA.L
38.2%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

IUSA.L
11.1%
IWDA.L
14.9%

Коммуникационные услуги

IUSA.L
10.9%
IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

IUSA.L
10.0%
IWDA.L
8.8%

Здравоохранение

IUSA.L
8.3%
IWDA.L
8.6%

Промышленность

IUSA.L
7.9%
IWDA.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

IUSA.L
4.7%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

IUSA.L
3.2%
IWDA.L
3.9%

Коммунальные услуги

IUSA.L
2.2%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

IUSA.L
1.9%
IWDA.L
1.2%

Сырьевые материалы

IUSA.L
1.7%
IWDA.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IUSA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.33

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.24

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.25

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

16.00

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.90

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.86

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и IWDA.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-26.18%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.37%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-18.91%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-18.91%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-26.18%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.07%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.39%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.70%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.39%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.83%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

11.60%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.49%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

15.51%

+0.09%

Сравнение комиссий IUSA.L и IWDA.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и IWDA.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.L and IWDA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IUSA.L is categorized as S&P 500, while IWDA.L is Global Equities. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор