Сравнение IUS6.DE с IUSQ.DE
IUS6.DE (iShares Euro Covered Bond UCITS ETF) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUS6.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Covered, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS6.DE returned -0.15%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUS6.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS6.DE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции IUS6.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: -0.15% против 12.38% соответственно.
IUS6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- -0.15%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IUS6.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 0.30% | 2.11% | 2.85% | 5.72% | -13.52% | -2.13% | 1.63% | 2.67% | -0.09% | 0.70% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between IUS6.DE and IUSQ.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between IUS6.DE and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS6.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IUS6.DE
IUSQ.DE
Сравнение IUS6.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS6.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.08 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 16.69 | -15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS6.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.31 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.88 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.82 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IUS6.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IUS6.DE за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS6.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS6.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -33.60% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -6.48% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -21.25% | +19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -21.25% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.47% | -33.60% | +17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -0.55% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.19% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.59% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS6.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) составляет 0.97%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IUS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS6.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.03% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 8.26% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 11.47% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 13.94% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 15.02% | -11.85% |
Сравнение комиссий IUS6.DE и IUSQ.DE
И IUS6.DE, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS6.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IUS6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 2.16% | 2.03% | 1.51% | 0.90% | 0.29% | 0.26% | 0.35% | 0.47% | 0.60% | 0.64% | 0.97% | 0.62% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS6.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS6.DE and IUSQ.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
IUS6.DE is categorized as European Corporate Bonds, while IUSQ.DE is Global Equities. IUS6.DE tracks iBoxx® EUR Covered, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI).
Подберите оптимальное распределение для IUS6.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор