PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUS с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUS и FNILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IUS с FNILX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или FNILX.

Доходность

Сравнение доходности IUS и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUS:

0.53

FNILX:

0.75

Коэф-т Сортино

IUS:

0.79

FNILX:

1.06

Коэф-т Омега

IUS:

1.11

FNILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

IUS:

0.51

FNILX:

0.70

Коэф-т Мартина

IUS:

1.98

FNILX:

2.64

Индекс Язвы

IUS:

3.99%

FNILX:

5.05%

Дневная вол-ть

IUS:

16.73%

FNILX:

20.00%

Макс. просадка

IUS:

-34.67%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

IUS:

-3.95%

FNILX:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 1.10%.

IUS

С начала года

0.76%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-3.95%

1 год

7.75%

3 года

10.55%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

1.10%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-1.37%

1 год

14.12%

3 года

14.84%

5 лет

15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий IUS и FNILX

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUS и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг риск-скорректированной доходности IUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUS c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и FNILX

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FNILX в 1.08%

TTM2024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.59%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.08%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IUS и FNILX

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и FNILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и FNILX

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...