Сравнение IUS с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или FNILX.
Основные характеристики
| IUS | FNILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.56% | 27.48% |
| Дох-ть за 1 год | 32.57% | 40.55% |
| Дох-ть за 3 года | 11.08% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 16.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 4.57 |
| Коэф-т Мартина | 19.76 | 20.82 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 12.55% |
| Макс. просадка | -34.67% | -33.75% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUS и FNILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUS и FNILX
С начала года, IUS показывает доходность 20.56%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 27.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и FNILX
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUS c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и FNILX
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FNILX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.46% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.05% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и FNILX
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и FNILX
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.