PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.72%/yr vs 0.35%/yr for BNDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IUS charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности IUS и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%.

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и BNDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%1.50%

Correlation

The correlation between IUS and BNDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.06

Over the past year, IUS and BNDX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IUS и BNDX

Секторы
IUS
BNDX

Технологии

22.4%

-

Коммуникационные услуги

14.7%
0.0%

Здравоохранение

12.8%
0.0%

Энергетика

10.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Промышленность

9.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Финансовые услуги

6.8%
0.0%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.0%
0.0%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Технологии

IUS
22.4%
BNDX

-

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
BNDX
0.0%

Здравоохранение

IUS
12.8%
BNDX
0.0%

Энергетика

IUS
10.9%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
BNDX

-

Промышленность

IUS
9.7%
BNDX
0.0%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
BNDX

-

Финансовые услуги

IUS
6.8%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
BNDX

-

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
BNDX
0.0%

Недвижимость

IUS
0.5%
BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

IUS vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
0.55

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
0.79

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.10

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

0.64

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

1.82

+22.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

0.55

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.07

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IUS и BNDX

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-16.23%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-2.93%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-2.93%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-15.86%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.08%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.03%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и BNDX

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.57%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

2.91%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

3.43%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

4.88%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

4.09%

+13.95%

Сравнение комиссий IUS и BNDX

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и BNDX

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS and BNDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.39%) compared to BNDX (1.57%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs BNDX's -16.23%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 0.35% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.28% for IUS.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BNDX is Global Bonds. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.07% for BNDX.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор