Сравнение IUS с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
IUS и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или BNDX.
Основные характеристики
| IUS | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.56% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 32.57% | 8.40% |
| Дох-ть за 3 года | 11.08% | -1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 0.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 19.76 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 4.21% |
| Макс. просадка | -34.67% | -16.23% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между IUS и BNDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IUS и BNDX
С начала года, IUS показывает доходность 20.56%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 3.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и BNDX
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUS c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и BNDX
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.46% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и BNDX
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и BNDX
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.