PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IUS is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.72%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности IUS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%9.11%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between IUS and AVUV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between IUS and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и AVUV

Секторы
IUS
AVUV

Технологии

22.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

14.7%
2.8%

Здравоохранение

12.8%
4.2%

Энергетика

10.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
18.0%

Промышленность

9.7%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.5%

Финансовые услуги

6.8%
25.8%

Сырьевые материалы

3.3%
4.9%

Коммунальные услуги

1.0%
0.1%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Технологии

IUS
22.4%
AVUV
7.0%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
AVUV
2.8%

Здравоохранение

IUS
12.8%
AVUV
4.2%

Энергетика

IUS
10.9%
AVUV
18.2%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
AVUV
18.0%

Промышленность

IUS
9.7%
AVUV
13.9%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
AVUV
4.5%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
AVUV
25.8%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
AVUV
4.9%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
AVUV
0.1%

Недвижимость

IUS
0.5%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

IUS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.26

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.21

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

4.97

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

14.75

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.26

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IUS и AVUV

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-49.42%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.95%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-28.79%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-28.79%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.95%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.67%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и AVUV

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.39%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

4.04%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

11.39%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

17.52%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

22.74%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

28.29%

-10.25%

Сравнение комиссий IUS и AVUV

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и AVUV

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IUS and AVUV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 10.98% for AVUV. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

IUS and AVUV have nearly identical dividend yields, around 1.28%.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.25% for AVUV.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор