Сравнение IUS с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
IUS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 9.11% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и AVUV
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS vs. AVUV — Ранг доходности на риск
IUS
AVUV
Сравнение IUS c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.88 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.40 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IUS и AVUV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и AVUV
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и AVUV
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -49.42% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -15.43% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -28.79% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -3.97% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -8.14% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.91% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и AVUV
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.41% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 13.10% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 23.46% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 22.95% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 28.59% | -10.41% |