Сравнение IUS с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
IUS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или AVUV.
Основные характеристики
| IUS | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.03% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 31.25% | 38.69% |
| Дох-ть за 3 года | 11.28% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | 16.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 5.31 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 20.71 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 21.75% |
| Макс. просадка | -34.67% | -49.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между IUS и AVUV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUS и AVUV
С начала года, IUS показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и AVUV
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUS c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и AVUV
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AVUV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и AVUV
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и AVUV
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 3.34%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.