PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQA.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.


IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.44%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.91%
10 лет*

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и IUES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
8.81%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between IUQA.L and IUES.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.41

The correlation between IUQA.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUQA.L и IUES.L


Секторы
IUQA.L
IUES.L

Технологии

36.5%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

4.0%
100.0%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

IUQA.L
36.5%
IUES.L

-

Финансовые услуги

IUQA.L
11.5%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

IUQA.L
11.1%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

IUQA.L
9.4%
IUES.L

-

Здравоохранение

IUQA.L
9.0%
IUES.L

-

Промышленность

IUQA.L
8.2%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

IUQA.L
4.9%
IUES.L

-

Энергетика

IUQA.L
4.0%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

IUQA.L
1.9%
IUES.L

-

Недвижимость

IUQA.L
1.8%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

IUQA.L
1.7%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUQA.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUQA.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.18

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

9.97

+1.72

IUQA.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUQA.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.31

+0.55

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и IUES.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и IUES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUQA.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-66.78%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-14.49%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.90%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-27.98%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.45%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-14.21%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.63%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 2.78%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUQA.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

8.13%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

18.58%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

21.81%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

26.72%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

28.49%

-11.78%

Сравнение комиссий IUQA.L и IUES.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и IUES.L

Ни IUQA.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUQA.L and IUES.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.

IUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUES.L is Energy Equities. IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор