Сравнение IUQA.L с IUES.L
IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.91%/yr vs 20.33%/yr for IUES.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и IUES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.
IUQA.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам IUQA.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 8.81% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 33.32% | -6.99% | 22.18% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.81% | -18.12% | -1.19% |
Correlation
The correlation between IUQA.L and IUES.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г. | 0.41 |
The correlation between IUQA.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUQA.L и IUES.L
Секторы
IUQA.L
IUES.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
IUQA.L
IUES.L
-
Финансовые услуги
IUQA.L
IUES.L
-
Коммуникационные услуги
IUQA.L
IUES.L
-
Потребительский циклический сектор
IUQA.L
IUES.L
-
Здравоохранение
IUQA.L
IUES.L
-
Промышленность
IUQA.L
IUES.L
-
Потребительский защитный сектор
IUQA.L
IUES.L
-
Энергетика
IUQA.L
IUES.L
Коммунальные услуги
IUQA.L
IUES.L
-
Недвижимость
IUQA.L
IUES.L
-
Сырьевые материалы
IUQA.L
IUES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQA.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
IUES.L
Сравнение IUQA.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.18 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 9.97 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.31 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и IUES.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQA.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -66.78% | +32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -14.49% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -20.90% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -27.98% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.45% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -14.21% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.63% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и IUES.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 2.78%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 8.13% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 18.58% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 21.81% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 26.72% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 28.49% | -11.78% |
Сравнение комиссий IUQA.L и IUES.L
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и IUES.L
Ни IUQA.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUQA.L and IUES.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.
IUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUES.L is Energy Equities. IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор